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人間世界
從一個世界到另一個世界，索爾和他的同袍戰士都是透過彩虹橋來到新墨西哥州。
《雷神索爾》的漫畫迷都知道，天神都是透過一道天體門戶─彩虹橋─（珍佛斯特稱之為“蟲洞”）從一個世界到另一個世界，索爾和他的同袍戰士都是透過彩虹橋來到新墨西哥州。
當索爾被貶到人間，掉到新墨西哥州的沙漠，他被天文物理學家珍佛斯特開車撞到，後來則被她收容，所以到實地取景拍攝能讓全片顯得更真實。劇組在2010年的春天在新墨西哥州的外景地點進行了三個星期的拍攝工作。
對新墨西哥州熟悉的人都知道，那裡的春天仍然非常寒冷，因此工作人員和演員都必須面對下大雪、下冰雹和颳強風的嚴苛考驗，但是這些經驗卻讓整個劇組產生一種向心力。
對導演肯尼斯布萊納來說，新墨西哥州的自然環境和當地居民為全片提供了另一個層面，他說：「這個地方的居民經常會看天空，所以假如你是外星人或是來自另一個世界，來新墨西哥州準沒錯。」索爾被貶入凡間時，天空會產生類似龍捲風的閃電旋渦，於是在一望無際的沙漠中的小鎮就成了最佳的場景。
片中最後的高潮戲，也就是索爾和毀滅者決鬥的那場戲讓美術指導鮑威爾契想到西部片的決鬥，他說：「於是我就找到拍攝《四大漢》、《執法捍將》以及《決戰3:10》這些西部片的湯姆佛德牧場當作這場高潮戲的場景。他們在一座西部小鎮的大街進行一場生死決鬥。」這座虛構的小鎮其實是位於聖塔菲以南25英哩的普恩托安提格小鎮。
他另外也重新改建了湯姆佛德牧場已經有的一座西部小鎮場景。美術指導鮑威爾契也希望普恩托安提格小鎮能讓人想到彩虹橋，正好普恩托安提格小鎮有一條街是直接蓋在沙漠上面，雖然這條街很老舊，但是卻令人想到連接不同世界的彩虹橋。